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On the risk premium for option pricing in a stochastic-volatility financial model: malliavin and pde techniques
- Autor: Cesar Augusto Gomez Velez
- Categoria: Teses e Dissertações
- Idioma: Português
- Fonte: Programas de Pós-graduação da CAPES
- Instituição/Programa: IMPA-OS/MATEMÁTICA
- Área Conhecimento: MATEMÁTICA
- Nível: Doutorado
- Ano da Tese: 2007
RESUMO
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